规避风险的多阶段最优库存研究

• 作者: 肖辉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 多阶段库存模型 CVaR 样本平均近似 随机规划 凸规划
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 27-31
• 分类号: O224
• 字数: 3552字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.03.006

摘要

基于市场需求是随机的,并且在进行市场销售前,就要确定每个阶段的生产数量的背景下,建立了具有规避风险的多阶段库存凸随机规划模型.该模型以最小化损失函数的期望值为目标函数,以规避风险为约束条件,以价值风险( VaR)和条件价值风险(CVaR)为风险度量;采用样本平均近似方法(SAA)求解该模型,并分析样本平均近似方法的收敛性;最后,给出数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖辉	长沙理工大学数学与计算科学学院	26	93	7.0	9.0