基于金融危机事件窗上证A股的实证研究

• 作者: 吴玉东
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARCH模型 收益水平 风险水平
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 464-468
• 分类号: O211.67
• 字数: 2603字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2012.04.023

摘要

鉴于次贷危机的爆发,中国受到美国金融危机影响的持续时间在扩大,中国的股票市场受到了较为严重的冲击.我们有必要利用ARCH族模型在金融危机发生前后对上证A股的对数收益水平和风险水平进行实证分析.分析结果表明,金融危机前收益水平为0.002 533,金融危机后收益水平降低到-0.003 049,收益水平降低的幅度较大.金融危机前风险水平为0.051 759,金融危机后风险水平为0.058 045,金融危机发生后股市收益水平降低,风险水平增加.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴玉东	哈尔滨商业大学基础科学学院	8	7	2.0	2.0