基于期权模型的环境责任保险定价研究

• 作者: 刁一峰 游桂云 赵智慧
• 来源期刊: 重庆统计
• 学科: 经济
• 关键词: 环境责任保险 费率厘定 期权定价 Black—Scholes模型
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 30-35
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9

摘要

随着科技进步和工业化进程的全面推进，我国已经进入环境污染事故高发期。环境责任保险制度在我国的建立备受关注，但费率厘定成为制约环境责任保险在我国全面推广的软肋。一定意义上，购买保险可以看作是持有一种看跌期权，支出的保费相当于期权费。本文将Black—Scholes期权定价模型引入到环境责任保险的定价中，建立了环境责任保险的期权定价模魁，并以化学原料与化学制品行业为实证对象，对该行业的环境责任保险费卒进行厘定研究。作者选取2004—2010年化学原料与化学制品行业的环境污染事故为研究样本，对相关数据进行处理与拟合，在测算期权定价模型一系列参数的基础上，得出该行业的环境责任保险费率水平。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	游桂云	中国海洋大学经济学院	34	211	7.0	13.0
2	赵智慧	中国海洋大学经济学院	4	32	3.0	4.0
3	刁一峰	中国海洋大学经济学院	1	0	0.0	0.0