带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率

• 作者: 施齐焉 蒋兰青
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义齐次Poisson过程 多险种 干扰 稀疏过程 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 26-30
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 35-1117/N.20120112.1143.021

摘要

研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	施齐焉		9	7	2.0	2.0
2	蒋兰青		2	0	0.0	0.0