基于GARCH模型的网络新闻与舆情的波动性分析

• 作者: 余品锐 刘天桢
• 来源期刊: 计算机与现代化
• 学科: 社会科学
• 关键词: 网络新闻 舆情 波动性 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（8）
• 所属期刊栏目: 网络与通信
• 页码范围: 134-136,140
• 分类号: G20
• 字数: 3004字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-2475.2012.08.037

摘要

网络新闻产生的舆情波动一般具有异方差特征,难以用普通模型拟合.由诺贝尔经济学奖获得者恩格尔教授提出的条件异方差(CARCH)模型在分析证券价格波动性方面获得极大成功.本文利用GARCH模型分析网络新闻与舆情的波动性,通过典型事件的舆情采集,分析数据的特征.研究表明,网络新闻与舆情的波动性符合GARCH模型的特征,通过参数的调整和检验,可以实现模型与数据的良好拟合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余品锐	西南大学新闻传媒学院	2	5	1.0	2.0
2	刘天桢	武汉大学城市设计学院	8	38	3.0	6.0