投资组合理论验证性实验设计

• 作者: 刘蓉晖 强殿英
• 来源期刊: 财会月刊：理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 函数 可行集曲面 凸组合 规划求解
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 业务分析
• 页码范围: 63-65
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文

摘要

本文基于给定的四项风险资产的收益率及方差一协方差矩阵，绘制投资组合的可行集曲面；根据可行集的包络线是两个有效投资组合的凸组合原理，绘制可行集边界；寻找最小方差组合点，绘制有效边界；采用规划求解方式计算夏普比率最大时的坐标值，绘制资本市场线。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	强殿英		19	221	3.0	14.0
2	刘蓉晖		6	25	4.0	5.0