IV模型中变点序贯检验方法

• 作者: 夏志明 濮晓龙 赵文芝 郭鹏江
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 变点 跃度 IV模型 weighted-CUSUM
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 113-122
• 分类号: O212.1
• 字数: 5535字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2012.02.001

摘要

本文研究了IV模型中变点序贯检验问题.提出了基于加权残差部分和(weighted-CUSUM)的检验统计量.证明了其在原假设和备择假设下的极限性质.该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下,当δ=1/2具有非平凡势,而当0≤δ＜ 1/2时,则是相合的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭鹏江	西北大学数学系	61	190	7.0	10.0
2	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
3	夏志明	西北大学数学系	41	153	6.0	10.0
4	濮晓龙	华东师范大学金融与统计学院	19	144	6.0	11.0