投资模型中收益率的极限定理

• 作者: 刘志强 李文汉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 投资模型 收益率 似然比 极限定理
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 34-37
• 分类号: O211.4
• 字数: 2522字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.01.008

摘要

利用似然比的概念,研究了投资者关于收益率向量的估计分布和真实分布之间的一些极限性质,得到一类收益率与其估计数学期望的随机偏差定理,即用不等式表示的一类强极限定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李文汉	石家庄经济学院数理学院	22	15	2.0	3.0
2	刘志强	北京建筑工程学院理学院	30	47	5.0	6.0