L1正则化Logistic回归在财务预警中的应用

• 作者: 刘遵雄 张恒 秦宾 郑淑娟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 财务预警 L1范数惩罚 正则化技术 逻辑回归
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 106-110
• 分类号: F830.91
• 字数: 4356字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2012.02.020

摘要

线性模型和广义线性模型已广泛地用于社会经济、生产实践和科学研究中的数据分析和数据挖掘等领域,如公司财务预警,引入L1范数惩罚技术的模型在估计模型系数的同时能实现变量选择的功能,本文将L1范数正则化Logistic回归模型用于上市公司财务危机预报,结合沪深股市制造业ST公司和正常公司的T-2年财务数据开展实证研究,舛比Logistic回归和L2正则化Logistic回归模型进行对比分析.实验结果表明L1正则化Logistic回归模型的有效性,其在保证模型预测精度的同时提高模型的解释性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘遵雄	华东交通大学信息工程学院	59	330	10.0	15.0
2	郑淑娟	江西财经大学科研处	15	127	6.0	11.0
3	秦宾	华东交通大学信息工程学院	3	38	3.0	3.0
4	张恒	华东交通大学信息工程学院	19	154	8.0	11.0