基于偿付能力的最优再保险策略

• 作者: 李秀芳 王丽珍
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 工学
• 关键词: 最大索赔原则 偿付能力 最优再保险 均方期望超额损失
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 44-51
• 分类号: TP273
• 字数: 5230字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2012.01.006

摘要

采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失；当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李秀芳	南开大学经济学院	37	241	8.0	15.0
2	王丽珍	南开大学经济学院	10	25	3.0	5.0