基于SVAR模型的国际油价冲击与中国的宏观经济

• 作者: 吴开尧 朱启贵 段继红
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 油价冲击 宏观经济 结构向量自回归
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 56-61
• 分类号: F206
• 字数: 5344字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2012.01.009

摘要

运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系.研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健.中国的宏观经济在国际油价冲击面前并不是那么脆弱,中国强劲的GDP、消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了油价冲击对中国宏观经济的不利影响,但油价冲击发生一年后,其对总量经济的负面影响还是会显现出来.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱启贵	上海交通大学安泰经济与管理学院	96	797	16.0	26.0
2	吴开尧	上海金融学院公共管理学院	15	44	5.0	6.0
3	段继红	南京财经大学经济学院	11	26	3.0	4.0