具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型

• 作者: 苏肖妮 谭激扬
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合马尔可夫二项模型 Gerber-Shiu罚金函数 常红利边界
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 94-98
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 3366字
• 语种: 中文

摘要

主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭激扬	湘潭大学数学与计算科学学院	10	19	2.0	4.0
2	苏肖妮	湘潭大学数学与计算科学学院	1	1	1.0	1.0