基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略

• 作者: 施齐焉 袁远
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 HJB方程 最优策略
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 105-110
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3643字
• 语种: 中文

摘要

在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	施齐焉	福州大学数学与计算机科学学院	9	7	2.0	2.0
2	袁远	福州大学数学与计算机科学学院	2	5	1.0	2.0