CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价

• 作者: 于凤雪 全志勇 干晓蓉 陈蔚
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 交换期权 CEV模型 布朗运动 泊松过程 交易费用
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 56-59
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	干晓蓉	昆明理工大学城市学院	31	137	7.0	10.0
2	于凤雪	湖南大学数学与计量经济学院	1	2	1.0	1.0
3	全志勇	湖南大学数学与计量经济学院	3	14	2.0	3.0