求解非线性Black-Scholes模型的自适应小波精细积分法

• 作者: 梅树立
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 非线性Black-Scholes方程 插值小波算子 精细积分法
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 8-14
• 页数: 7页
• 分类号: O211.63
• 字数: 4159字
• 语种: 中文

摘要

针对非线性Black-Scholes方程,基于quasi-Shannon小波函数给出了一种求解非线性偏微分方程的自适应多尺度小波精细积分法.该方法首先利用插值小波理论构造了用于逼近连续函数的多尺度小波插值算子,利用该算子可以将非线性Black-Scholes方程自适应离散为非线性常微分方程组；然后将用于求解常微分方程组的精细积分法和小波变换的动态过程相结合,并利用非线性处理技术(如同伦分析技术)可有效求解非线性Black-Scholes方程.数值结果表明了该方法在数值精度和计算效率方面的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梅树立	中国农业大学信息与电气工程学院	55	270	10.0	12.0