基于非线性组合方法的石油期货价格预测研究

• 作者: 张凯 沙锋
• 来源期刊: 计算机仿真
• 学科: 经济
• 关键词: 石油期货价格 组合预测 支持向量机
• 年，卷（期）: 2012,（7）
• 所属期刊栏目: 社会科学领域仿真
• 页码范围: 379-382
• 分类号: F224
• 字数: 3432字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2012.07.092

摘要

研究石油期货价格预测问题,石油期货价格是一种动态、时变、非线性数据,具有较强的随机性和多元性.单一预测模型只能描述部分信息,存在局限性.为了提高石油期货价格预测精度,提出了一种非线性组合的石油期货价格预测模型.首先采用3个不同的单项模型对石油期货价格进行预测,采用全局逼近能力强的支持向量机建立了一个多输入单输出的石油期货价格非线性组合预测模型,并通过预测误差最小原则确定模型的参数.仿真结果表明,改进模型预测精度明显优于对比预测模型,为提高石油期货价格预测精度提供了一条新途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沙锋		8	13	2.0	3.0
2	张凯		12	31	4.0	5.0