危机后的金融监管和改革

• 作者: 莫里斯·戈德斯坦(Morris Goldstein)
• 来源期刊: 财经
• 年，卷（期）: 2012,（16）
• 所属期刊栏目: 经济全局
• 页码范围: 60-61
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

一些在2007年-2009年的危机期间倒闭或吃紧的金融机构的风险加权资本比率(RWCR)并不低,但是这些风险加权资本比率大大夸大了它们的实际的资本充足程度.在银行资产增长集中在交易性资产的大环境下,巴塞尔协议Ⅱ给这类交易性资产设置了低风险权重.表外业务的高速增长,复杂金融产品信用评级机制的缺陷(评级过高),以及银行内部模型中所使用的风险值评估方法的不足,都掩盖了潜在的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	莫里斯·戈德斯坦(Morris Goldstein)		1	0	0.0	0.0