部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略

• 作者: 李娟 李钰 石学芹 费为银
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程 紊乱问题 鞅 交易策略 部分信息
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 693-700
• 分类号: O211.6|O232
• 字数: 3841字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2012.04.020

摘要

本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般框架下最优投资组合的研究结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学金融工程系	101	388	10.0	14.0
2	石学芹	安徽工程大学金融工程系	7	43	5.0	6.0
3	李钰	安徽工程大学金融工程系	4	27	3.0	4.0
4	李娟	安徽工程大学金融工程系	6	29	3.0	5.0