基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测

• 作者: 丁乐群 刑薇 刘琰 徐越 王宇拓 韩强
• 来源期刊: 能源技术经济
• 学科: 工学
• 关键词: 电价 模型 时间序列 预测
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 财务与金融
• 页码范围: 59-63
• 分类号: TK01|TM715
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8441.2012.02.015

摘要

通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测，并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中，采用北欧四国电力市场数据，与ARIMA和灰色GM（1，1）模型进行比较，表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高，预测误差更小。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁乐群	东北电力大学经济管理学院	26	314	11.0	17.0
2	徐越	东北电力大学经济管理学院	5	35	4.0	5.0
3	刘琰	东北电力大学经济管理学院	4	24	2.0	4.0
4	刑薇	东北电力大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0
5	韩强	东北电力大学经济管理学院	4	29	3.0	4.0
6	王宇拓	东北电力大学经济管理学院	8	70	5.0	8.0