风险投资中三类经典优化模型等价性分析

• 作者: 单锋 李仕东 程春利
• 来源期刊: 沈阳航空航天大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-方差模型 有效前沿 等价性 优化 风险投资
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 80-83
• 分类号: F8
• 字数: 3389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2012.03.018

摘要

风险投资中有三类经典优化模型,分别是风险极小化模型、期望收益极大化模型、风险厌恶模型.这三类模型的等价会为投资组合分析提供更多的方法.文中证明了三类优化模型产生相同的有效前沿,并在此意义下得出这三类优化模型的等价性.另外,引用MSCI世界股价指数数据对三个模型有效前沿的等价性,进行实际算例验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单锋	沈阳航空航天大学理学院	34	81	6.0	8.0
2	程春利	沈阳航空航天大学安全工程学院	2	3	1.0	1.0
3	李仕东	沈阳航空航天大学安全工程学院	1	0	0.0	0.0