基于半离散化的CEV过程下两值期权定价研究

• 作者: 袁国军
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 CEV过程 半离散化 稳定性 收敛性
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 19-25
• 分类号: F830.9
• 字数: 4317字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2012.01.003

摘要

研究了常弹性波动率(CEV)过程下一类两值期权定价的数值解法问题.首先根据无套利原理和Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的偏微分方程.然后对其中的空间变量进行离散化,得到具体的半离散化差分格式,证明了该差分格式的稳定性和收敛性.最后数值实验表明该算法是一个稳定收敛的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁国军	皖西学院经济与管理学院	23	84	6.0	8.0