非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计

• 作者: 徐承龙 江良
• 来源期刊: 计算物理
• 学科: 数学
• 关键词: 非高斯短期利率模型 正则化方法 罚方法 光滑算子
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 837-844
• 页数: 8页
• 分类号: O241.83|O29
• 字数: 5017字
• 语种: 中文

摘要

应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0
2	江良	同济大学数学系	18	26	3.0	4.0