带外生负债的保险公司最优再保险-投资策略

• 作者: 曾燕 李仲飞 李婵娟
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 再保险 资产负债管理 最大化效用 外生负债
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 1-8
• 分类号: O224
• 字数: 8449字
• 语种: 中文

摘要

研究了外生负债影响下保险公司的最优再保险-投资策略,其中假设保险公司的目标是最大化终端财富的期望指数效用；盈余过程服从扩散模型；风险资产和负债均由几何布朗运动刻画.运用随机动态规划方法,得到了保险公司在(i)进行投资且允许购买比例再保险或获取新业务,(ii)进行投资但只允许购买比例再保险,不能获取新业务,两种情形下的最优再保险-投资策略以及最优值函数的解析式.最后,采用数值算例阐述了外生负债与市场参数对最优策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾燕	中山大学岭南学院	51	357	12.0	16.0
2	李仲飞	中山大学岭南学院	101	1170	19.0	31.0
6	李婵娟	中山大学数学与计算科学学院	4	18	2.0	4.0