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摘要:
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.
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文献信息
篇名 已实现波动测度的有效性及实证分析
来源期刊 北京师范大学学报:自然科学版 学科 物理学
关键词 高频数据 有效性 已实现波动 已实现双幂变差
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 97-100
页数 分类号 O431
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李汉东 北京师范大学管理学院 36 365 10.0 18.0
2 刘艳 北京师范大学管理学院 61 1124 18.0 33.0
3 朱丹 北京师范大学管理学院 3 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
研究起点
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研究分支
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北京师范大学学报(自然科学版)
双月刊
0476-0301
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大16开
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82-406
1956
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