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已实现波动测度的有效性及实证分析
已实现波动测度的有效性及实证分析
作者:
刘艳
朱丹
李汉东
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
摘要:
建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.
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文献信息
篇名
已实现波动测度的有效性及实证分析
来源期刊
北京师范大学学报:自然科学版
学科
物理学
关键词
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
年,卷(期)
2012,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
97-100
页数
分类号
O431
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李汉东
北京师范大学管理学院
36
365
10.0
18.0
2
刘艳
北京师范大学管理学院
61
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18.0
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3
朱丹
北京师范大学管理学院
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研究主题发展历程
节点文献
高频数据
有效性
已实现波动
已实现双幂变差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京师范大学学报(自然科学版)
主办单位:
北京师范大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
0476-0301
CN:
11-1991/N
开本:
大16开
出版地:
北京新外大街19号
邮发代号:
82-406
创刊时间:
1956
语种:
chi
出版文献量(篇)
3342
总下载数(次)
10
总被引数(次)
24959
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