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摘要:
研究了常利率下Erlang(2)风险模型,得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
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文献信息
篇名 常利率Erlang(2)风险模型的破产时刻罚金折现期望值
来源期刊 江汉大学学报:自然科学版 学科 数学
关键词 常利率 Erlang(2)风险模型 期望值
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 17-19
页数 分类号 O211.63
字数 1758字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-0143.2012.01.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 余国胜 江汉大学数学与计算机科学学院 22 28 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
常利率
Erlang(2)风险模型
期望值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江汉大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-0143
42-1737/N
大16开
武汉经济技术开发区江汉大学期刊社
1973
chi
出版文献量(篇)
2387
总下载数(次)
5
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7420
论文1v1指导