商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究

• 作者: 许敏 贺磊
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: RAROC 经济资本 风险限额 定价 绩效考核
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 39-42
• 分类号: F832.33
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2012.10.11

摘要

风险去除后的资本收益率(RAROC)将收益、风险、资本统一在一个指标内,不仅考虑了业务的收益,更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响.因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据.本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议.目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段,本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许敏		4	20	3.0	4.0
2	贺磊		1	7	1.0	1.0