信贷组合集中度风险计量模型综述

• 作者: 秦学志 胡友群 魏强
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 集中度 因子调整 分散因子 二项式扩展技术
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 23-24,63
• 分类号: F830.5|F224
• 字数: 2616字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2012.01.007

摘要

次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素.文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦学志	大连理工大学工商管理学院	88	1016	17.0	28.0
2	魏强	大连理工大学管理与经济学部工商管理学院	3	24	3.0	3.0
3	胡友群	大连理工大学管理与经济学部工商管理学院	10	100	6.0	10.0