保险公司的最优投资与一般再保险策略

• 作者: 庄乐森 杨青龙 赵守娟
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 HJB方程 比例再保险
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 686-692
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4032字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2012.04.019

摘要

本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵守娟	新乡学院数学系	11	6	1.0	2.0
2	杨青龙	武汉大学数学与统计学院	2	5	2.0	2.0
3	庄乐森	新乡学院数学系	5	5	2.0	2.0