基于非参数GARCH的时间序列模型在日前电价预测中的应用

• 作者: 宋高峰 邓佳佳 黄元生
• 来源期刊: 电网技术
• 学科: 工学
• 关键词: 电价预测 小波变换 累积式自回归滑动平均模型 非参数GARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 190-196
• 分类号: TM715
• 字数: 5205字
• 语种: 中文

摘要

电力市场中电价序列具有较强的波动性、周期性和随机性,以致经常出现价格尖峰,这在很大程度上影响了电价预测的精度.提出了一种基于小波变换和非参数 GARCH (generalized auto regressive conditional heteroskedasticity)模型的时间序列模型对日前电价进行预测.利用小波变换将历史电价序列分解重构概貌序列和细节序列,分别建立累积式

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄元生	华北电力大学经济与管理学院	84	487	13.0	18.0
2	邓佳佳	华北电力大学经济与管理学院	4	72	3.0	4.0
3	宋高峰	华北电力大学经济与管理学院	1	22	1.0	1.0