区域分割市场环境下商品期货交割地最优设置——豆粕期货的实证研究

• 作者: 徐信忠 李延喜 陈伟
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 商品期货 实物交割 交割选择权 升贴水
• 年，卷（期）: 2012,（8）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 26-28,53
• 分类号: F724.5|F323.7|F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2012.08.009

摘要

文章对区域市场环境下商品期货的交割地最优选择问题进行研究,从交割成本预期和基于现货价格的交割地选择权定价模型入手,进行了理论上的量化研究,并利用价格法定义了区域价格整合程度测度,提出了商品期货交割地和升贴水设置的一般方法.结论是,设置多地交剖体系会明显改变期货价格与基准交割地、非基准交割地和非交割区域现货价格问的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李延喜	大连理工大学管理与经济部	154	4328	35.0	61.0
2	陈伟	大连理工大学管理与经济部	9	95	6.0	9.0
3	徐信忠	中山大学岭南学院	3	93	2.0	3.0