需求不确定时电力最优价格上限管制分析

• 作者: 张信 曾鸣 李娜 王恩琦 邹建平
• 来源期刊: 水电能源科学
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 随机博弈 价格上限管制 电力市场
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 电气工程
• 页码范围: 193-195
• 页数: 3页
• 分类号: F123.9|F726.1
• 语种: 中文

摘要

采用随机需求下的连续时间模型,基于实物期权理论,运用几何布朗运动方程模拟了需求波动,分析了发电方最优投资策略,探讨了在需求不确定条件下电力价格最优上限管制问题.结果表明,需求不确定条件下最优价格上限依然为竞争性条件下的投资边际价格,最优上限价格取决于需求波动和风险率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾鸣	华北电力大学经济与管理学院	548	6088	40.0	55.0
2	李娜	华北电力大学经济与管理学院	90	957	18.0	28.0
3	邹建平	华北电力大学经济与管理学院	8	44	4.0	6.0
4	张信	华北电力大学经济与管理学院	5	0	0.0	0.0
5	王恩琦	华北电力大学经济与管理学院	4	0	0.0	0.0