不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型

• 作者: 宁玉富 潘东静
• 来源期刊: 计算机科学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 不确定测度 混合智能算法 VaR CVaR
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 人工智能
• 页码范围: 204-206
• 分类号: F830.9
• 字数: 3469字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-137X.2012.06.050

摘要

对不确定环境下的投资组合问题进行研究,使用不确定测度来定义不确定环境下的VaR和CVaR,并用VaR和CVaR度量风险,建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型,并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型,最后通过实例验证了模型和算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘东静	德州学院计算机系	22	96	5.0	9.0
2	宁玉富	德州学院计算机系	20	84	5.0	8.0