基于自适应Metropolis算法的α稳定分布参数估计

• 作者: 单志明 沈锋 郝燕玲
• 来源期刊: 系统工程与电子技术
• 学科: 工学
• 关键词: 信号处理 α稳定分布 马尔可夫链蒙特卡罗 Metropolis- Hastings算法 参数估计
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 航天电子技术
• 页码范围: 236-242
• 分类号: TN911.7
• 字数: 5848字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-506X.2012.02.04

摘要

基于马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法的α稳定分布参数估计具有良好的性能,但不合适的提议函数常导致算法不收敛或混合性能不好.针对提议函数难以选择的问题,提出了一种基于自适应Metropolis算法的非对称α稳定分布参数估计新方法.该方法利用Markov链的历史信息自动调整提议函数的协方差矩阵,使其不断地逼近目标分布,从而获得更好的估计结果.理论分析和仿真结果表明,此方法不仅能准确地估计出α稳定分布的4个参数,而且具有良好的鲁棒性和灵活性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郝燕玲	哈尔滨工程大学自动化学院	229	2254	23.0	34.0
2	沈锋	哈尔滨工程大学自动化学院	70	514	12.0	19.0
3	单志明	哈尔滨工程大学自动化学院	7	41	4.0	6.0