随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现

• 作者: 姜广鑫 寇大治 徐承龙 徐磊 徐莹 梁义娟
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: GPU集群 CUDA 亚式期权 随机波动 蒙特卡洛 MPI
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 页码范围: 79-82
• 分类号: TP301
• 字数: 4771字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2012.11.021

摘要

期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注.随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难.传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU.尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的MonteCarlo方法,减小模拟的方差.最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐磊		11	57	4.0	7.0
2	徐莹		10	57	4.0	7.0
3	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0
4	梁义娟	同济大学数学系	5	20	2.0	4.0
5	寇大治		8	5	2.0	2.0
6	姜广鑫	同济大学数学系	2	2	1.0	1.0