不同市场组合下贝塔系数与CAPM关系探讨

• 作者: 王洪伟
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 市场组合 资本资产定价模型 CAPM 贝塔系数 现代财务理论 中国证券市场 证券市场线 期望收益率
• 年，卷（期）: chtxz_2012,（6）
• 页码范围: 6-7
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

资本资产定价模型是现代财务理论中的重要组成部分，它以简捷、完美的线性关系式揭示了资本市场中资产定价的影响因素。1972年时学者主要集中在证券市场线的研究上。在此之后，随着数据的不断完善，资本资产定价模型不断地被学者用各种方法来研究。本文目的主要是探讨此模型在中国证券市场上是否依然能够表现出那些性质，如果具备这些性质，怎样选择市场组合能够计算出适当的贝塔值从而估计出会令投资人满意的期望收益率等问题。

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1	王洪伟		3	0	0.0	0.0