基于复杂网络的时间序列双变量相关性波动研究

• 作者: 安海忠 方伟 高湘昀
• 来源期刊: 物理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 复杂网络 粗粒化 相关性 波动
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 物理学交叉学科及有关科学技术领域
• 页码范围: 533-541
• 分类号: O211.61
• 语种: 中文

摘要

为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律,本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立了相关性波动模态,并利用复杂网络理论和分析方法对双变量相关性波动模态的统计、变化规律及其演化机理三个问题进行了分析.结果显示,双变量相关性波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,相关性波动主要通过少数几种模态进行传递和演化.这些研究成果不仅可以作为双变量间相关性波动研究的方法,也为不同变量间相关性波动一般规律的研究提供了思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方伟	中国地质大学北京人文经管学院	10	83	5.0	9.0