线性和非线性视角下的费雪效应实证检验

• 作者: 侯青
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 费雪效应 利率 协整 通货膨胀
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 财经金融
• 页码范围: 141-142
• 分类号: F830.91
• 字数: 4091字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2012.02.081

摘要

基于2000年1月～2009年12月我国名义利率和通货膨胀率均为非平稳时间序列的事实,采用Johansen协整检验和门限协整(threshold cointegration)两种方法对我国是否存在费雪效应进行检验；实证发现,两种方法均支持我国存在弱费雪效应,但得出来的弱费雪效应程度却存在差别,前者认为我国通货膨胀率的变化只有6％反应到名义利率上面,而后者认为这个比例达到42.4％.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯青	淮阴师范学院经济与管理学院	4	5	2.0	2.0