香港、内地股市收益波动与信息流关系分析——基于GARCH类模型的比较

• 作者: 印梅
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率波动 交易量 信息流
• 年，卷（期）: chtxx_2012,（11）
• 页码范围: 139-140
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

本文运用GARCH类模型对我国股票市场的收益波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标不能显著降低A股市场收益波动的持续性。引入美股市场的影响之后,香港股票市场的ARCH效应显著减小,而对A股市场波动的解释力却不显著。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	印梅	苏州大学商学院	7	18	3.0	4.0