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基于GARCH模型的中国股市研究
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摘要：
文章主要研究了2005年沪深证券交易所联合发布沪深300指数以来,中国股市的波动性.通过分析沪深300指数2005年4月11日至2011年5月18日1484个日交易数据,利用SAS9.1软件建立了GARCH统计模型,研究了中国股市的收益率波动性.
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中国股市
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期刊影响力
生产力研究
主办单位：
中国生产力学会
山西省生产力学会
出版周期：
月刊
ISSN：
1004-2768
CN：
14-1145/F
开本：
16开
出版地：
山西省太原市水西关街26号（山西经济日报社6层）
邮发代号：
22-102
创刊时间：
1986
语种：
chi
出版文献量（篇）
17598
总下载数（次）
48
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