中国燃料油期货市场有效性及价格发现功能研究

• 作者: 何莹
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 燃料油期货 有效市场 价格发现 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（18）
• 所属期刊栏目: 宏观经济
• 页码范围: 70-73
• 页数: 4页
• 字数: 5902字
• 语种: 中文

摘要

我国燃料油期货自2004年8月上市以来来,其市场有效性和价格发现功能发挥的水平如何,一直是监管者和投资者十分关心的问题.本文运用动态计量经济方法,从多角度对我国燃料油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析.结果表明我国燃料油期货市场尚未达到弱式有效；与普氏燃料油现货之前不存在因果关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何莹		3	12	3.0	3.0