股指期货推出前后长期记忆性分析

• 作者: 毛娜娜
• 来源期刊: 技术与市场
• 学科: 地球科学
• 关键词: 长期记忆性 tapered GPH 股指期货
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 275
• 分类号: P456.7
• 字数: 1023字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2012.04.189

摘要

选取恒生指数在股指期货推出前后各一年的日收盘价,运用tapered GPH法对其收益率序列的长期记忆性研究股指期货的推出对股市效率的影响,结果显示:在股指期货推出前存在一定的长期记忆性,而其推出后长期记忆性消失.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛娜娜	华南理工大学经济与贸易学院	1	0	0.0	0.0