基于SVM神经网络的沪深300股指期货的实证研究

• 作者: 张宇霖 魏勤
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 学科: 经济
• 关键词: HS300 人工神经网络 SVM 回归预测
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 评价分析
• 页码范围: 123-126
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3904字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5641.2012.10.059

摘要

期货市场作为我国资本衍生品市场的新兴力量,在推动我国经济发展中起到了重要的作用。为了更好的理解期货市场的特征以及变化规律,期货价格的预测成了众多投资者和学者的热点研究问题。然而,众所周知期货市场是一个典型的复杂演化的动态市场,并不能很好的刻画整体价格体系变动的特征。所以,本文旨在运用SVM人工神经网络方法对以HS300股指期货为代表的期货市场做回归预测。并且结果表明,SVM能够充分反映期货价格时间序列的变动特征,是SVM价格预测的有效方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏勤	闽江学院经济系	11	34	3.0	5.0
2	张宇霖	闽江学院经济系	1	3	1.0	1.0