现阶段影响我国利率的主要因素及数学模型

• 作者: 刘名哲 周德 诸程翔 陈绍刚
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 期权调整利差(OAS) 多元回归分析 多重共线性 相关系数 异方差性
• 年，卷（期）: 2012,（22）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 92-94
• 页数: 3页
• 分类号: F83
• 语种: 中文

摘要

结合中国的实际现状,基于资产证券化的定价模型——期权调整利差模型(OAS)的定价原理和方式,利用多元线性回归方法,对资产证券化中利率变化模拟预测问题进行了模拟预测分析,得到了利率的预测模型.通过对模型的异方差分析,发现模型不存在异方差性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈绍刚		76	614	13.0	22.0
2	周德		2	8	1.0	2.0
3	刘名哲		1	1	1.0	1.0
4	诸程翔		1	1	1.0	1.0