人民币对外汇期权定价问题探讨

• 作者: 王平 黄运成
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币对外汇期权 定价模型 理论价格
• 年，卷（期）: 2012,（32）
• 页码范围: 60-61
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

为了对人民币对外汇期权产品正确定价和风险评估,本文研究几种代表性外汇期权定价模型对人民币外汇期权定价的效果,比较模型包括Garman-Kohlhagen模型、对数均匀分布的跳跃扩散模型和蒙特卡罗模拟方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄运成	同济大学经济与管理学院	25	204	7.0	14.0
2	王平		4	18	2.0	4.0