金融资产定价中的风险中性概率测度

• 作者: 包守鸿 韩琦
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 金融资产定价 风险中性概率测度 套利 合成概率 鞅
• 年，卷（期）: 2012,（20）
• 页码范围: 73-74
• 分类号: F830
• 字数: 2858字
• 语种: 中文

摘要

本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析三种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩琦	西北师范大学数学与信息科学学院	24	9	2.0	2.0
2	包守鸿	西北师范大学数学与信息科学学院	2	2	1.0	1.0