基于ARCH类模型的广东省经济波动特征研究

• 作者: 陈海清
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 实际GDP 波动率 GARCH TARCH EARCH
• 年，卷（期）: 2012,（7）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 1697-1700
• 分类号: F224.7
• 字数: 3027字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2012.07.057

摘要

利用ARCH类模型对广东省实际GDP的波动率进行了实证分析.结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型更能准确地描述广东省经济系统的波动特征.这意味着广东省的经济波动是对称的,经济系统自身不具备自我稳定机制,因此必须依靠非经济的力量进行有效干预以保证经济平稳过渡.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈海清	暨南大学经济学院统计系	1	1	1.0	1.0