关于中国沪深股市联动效应的实证研究

• 作者: 陶鑫
• 来源期刊: 技术与市场
• 关键词: 股市 收益率 联动效应 协整 误差修正 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 275-276
• 字数: 1781字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2012.12.187

摘要

选取了2005-2011年中国沪深股市指数周收益率数据,进行了协整检验,建立了误差修正模型,并进行了Granger因果检验,对两者间的联动效应进行了实证研究,得出两者间存在长期均衡关系但不存在十分显著的因果关系的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶鑫	华侨大学经济与金融学院	1	0	0.0	0.0