基于投资数据库的基金绩效多期归因研究

• 作者: 林杰 梁邦龙
• 来源期刊: 科技创新导报
• 学科: 教育
• 关键词: 绩效评估 数据库 基金 投资 归因 资产配置 有效解 交易
• 年，卷（期）: 2012,（23）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 185-186
• 页数: 2页
• 分类号: G71
• 字数: 3223字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-098X.2012.23.145

摘要

基于基金公司投资数据库详细的持仓和交易数据,本文的多期Brinson模型将有效解决基金绩效评估中的多项重要难题。采用常规Brinson模型可以将超额收益再分解为超额资产配置收益、超额个股选择收益以及交互收益三个部分,采用以交易日为单位的单期计算,可以解决积极型股票组合的持仓变化问题,本文采用的多期技术可以对组合资产中的各细分资产进行多期收益的深入分解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林杰	同济大学经济与管理学院	94	1178	20.0	30.0
2	梁邦龙	同济大学经济与管理学院	2	14	2.0	2.0