基于Var的Creditmetric模型对我国保理业务风险度量研究

• 作者: 张霞 谢芳 邹红霞
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 保理业务 Var的Creditmetic模型 数据分析
• 年，卷（期）: sdjr_2012,（08X）
• 页码范围: 150-151
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

随着市场体制不断完善,经济快速发展,保理业务在中国也逐渐发展;保理业务的出现缓解了融资渠道穷尽的大、中、小企业融资困难的问题,同时也给商业银行带来了很大的风险。文章通过基于Var的Creditmetric模型原理,结合中国的基本国情,以购货商资产收益率为基本度量模拟信用转移概率,采用数量方法计算得出应收账款的最大风险损失值(VaR值),为商业银行判断是否开展保理业务提供了较为有效的量化依据。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张霞		46	468	11.0	21.0
2	谢芳		3	2	1.0	1.0
3	邹红霞		3	2	1.0	1.0