脆弱欧式期权定价模型研究

• 作者: 刘艳萍 戴宁 袁钰坤
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 脆弱期权 定价模型
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 63-65
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

首先本文通过介绍信用衍生品,解释了信用衍生品中期权以及脆弱期权的概念,其次从期权定价的角度,重点介绍了两种期权定价的方法,而后通过分析目前两种主流的结构模型和约化模型,来回顾期权定价以及脆弱期权定价的研究过程,整理了两种模型的思路.最后,在完全市场和不完全市场下分别对两种不同的定价思想进行比较,并提出今后可能的研究发展方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘艳萍	大连理工大学管理经济学部	53	288	10.0	14.0
2	戴宁	大连理工大学管理经济学部	2	4	1.0	2.0
3	袁钰坤	大连理工大学管理经济学部	1	0	0.0	0.0